Saltar ao contido principal
Inicio  »  Centros  »  Facultade de Matemáticas  »  Información da Materia

091563 - Procesos Estocásticos (OPCIÓN ESTATÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA) - Curso 2011/2012

Información

  • Créditos ECTS
  • Créditos ECTS: 4.50
  • Total: 4.5

Outros Datos

  • Tipo: Materia Ordinaria RD 1497/1987
  • Departamentos: Estatística e Investigación Operativa
  • Áreas: Estatística e Investigación Operativa
  • Centro: Facultade de Matemáticas
  • Convocatoria: Primeiro Cuadrimestre
  • Docencia e Matrícula: null

Profesores

NomeCoordinador
FARALDO ROCA, PEDRO.SI

Horarios

NomeTipo GrupoTipo DocenciaHorario ClaseHorario exames
Grupo P01OrdinarioPrácticosSINON
Grupo T01OrdinarioTeóricosSISI

Programa

Existen programas da materia para os seguintes idiomas:

  • Castelán
  • Galego
  • Inglés


  • Obxectivos da materia
    Este curso está deseñado para proporcionar un coñecemento básico dos Procesos Estocásticos. Estudo dos procesos tipo e as súas aplicacións na modelización dos fenómenos aleatorios.

    Contidos
    1. Introdución os procesos estocásticos
    2. Cadeas de Markov en tempo discreto
    3. Procesos de Markov en tempo continuo con espacio de estados discreto
    4. Proceso de Poisson e extensións
    5. Martingalas. Movemento Browniano

    Bibliografía básica e complementaria
    BATH, U. N. Elements of applied Stochastic Processes. Wiley & Sons.1991(2ªE.)
    BOSQ, D. Y NGUYET, H.Y. A course in Stochastic Processes. Kluwer Academic Publisher.1996
    DURRETT, R. (1999) Essentials of Stochastic Processes. Springer.
    IBARROLA, R. Procesos Estocásticos. Unidades Didácticas. UNED.1998
    KARLIN, S. - TAYLOR, H.M. A first course in Stochastic. Processes. Academic Press. 1981
    KARLIN, S.- TAYLOR, H.M. A Second course in Stochastic Processes. Academic Press. 1981
    LAHA, R.G.- ROHATGI, V. K. Probalility Theory. John Wiley. 1979
    LAMBERTON, D. Y LAPERYRE, B. Stochastic calculus applied of finance, Springer Verlag.1996
    MEDHI, J. Stochastic Processes. John Wiley.1982
    PARZEN, E. Procesos Estocásticos. John Wiley.1972
    ROSS, S.M. Stochastic Processes. John Wiley.1983

    Competencias
    - Coñecemento dos resultados teóricos incluídos no programa e que serán necesarios no estudo de modelización de fenómenos aleatorios.
    - Capacidade para aplicar correctamente os resultados obtidos á resolución de problemas.
    - Resolución de problemas fundamentados nos modelos estudados.

    Metodoloxía da ensinanza
    - Clases teóricas que inclúen aplicacións dos conceptos e resultados estudados.
    - Resolución de problemas entregados previamente ao alumnado co obxecto de favorecer o traballo individual e de grupo.

    Sistema de evaluación
    Avaliación continua (20%): a avaliación continua realizarase en base á entrega de exercicios propostos polo profesor.
    Exame final (80%): o examen final constará de varias cuestións teórico-prácticas sobre os contidos da materia,
    Tempo de estudo e traballo persoal
    O tempo de traballo necesario para superar esta materia depende moito da destreza e da habilidade do alumno. En xeral, unha hora e media de estudo e de traballo persoal, que complemente a asistencia á clase, debería resultar suficiente.

    Recomendacións para o estudo da materia
    Para superar con éxito a materia é necesaria a asistencia á clase e a resolución e revisión dos problemas que se propoñan.
    Coa utilización da bibliografía xeral ou a que se recomende para cuestións específicas é posible completar e ampliar calquera tema.

    Observacións
    O material docente poráse a disposición do alumnado a través do Campus Virtual da USC. Preténdese que esta plataforma sexa a principal canle de comunicación co alumnado.