191531 - Métodos Estadísticos (OPTATIVAS VINCULADAS) - Curso 2012/2013

Información

• Créditos ECTS
• Créditos ECTS: 9.00
• Total: 9.0

Otros Datos

• Tipo: Materia Ordinaria RD 1497/1987
• Departamentos: Economía Cuantitativa
• Áreas: Economía Cuantitativa (propia de la USC)
• Centro: Facultad de Económicas y Empresariales
• Convocatoria: Anual
• Docencia y Matrícula: null

Profesores

Nombre	Coordinador
RIOBOO ALMANZOR, JOSE MARIA.	SI

Horarios

Nombre	Tipo Grupo	Tipo Docencia	Horario Clase	Horario exámenes
Grupo L01	Ordinario	Laboratorio	NO	NO
Grupo P01	Ordinario	Prácticos	NO	NO
Grupo T01	Ordinario	Teóricos	SI	SI

Programa

Existen programas da materia para los siguientes idiomas:

Castellano

Gallego

Inglés

Objetivos de la asignatura
Proporcionar al alumnado el conocimiento en profundidad de técnicas estadísticas específicas, que le permitan una visión global y completa de la importancia de la estadística en el campo de la economía.

Contenidos
1.- Revisión de conceptos previos

2.- La teoría de la decisión estadística

Introducción.
Elementos de un problema de decisión.
Diferentes situaciones de decisión: decisión bajo certeza, riesgo, incertidumbre y conflicto.
Criterios de decisión bajo incertidumbre.
Criterios minimax y maximax.
Criterio de Hurwicz.
Criterio de Savage.
Criterio de Laplace.
Criterios de decisión bajo riesgo.
Criterio del valor monetario esperado.
Criterio de pérdida de oportunidad esperada.
Valor esperado de la información perfecta.
Valor monetario esperado y dispersión.
Decisión con experimentación.
Planteamiento del problema.
Valor esperado de la información muestral.
Ganancia neta esperada del muestreo.
Árboles de decisión.
Definición.
Fases.
Elementos.
Ventajas e inconvenientes.
Análisis de sensibilidad.
Introducción al análisis bayesiano de decisiones.
Planteamiento básico.
Una aplicación con distribuciones normales.
Contrastación de hipótesis y decisiones.
Decisiones secuenciales.
Ejemplos económicos.

3.- Introducción al análisis de la varianza

Introducción.
Análisis de la varianza para una clasificación simple.
El modelo en un diseño completamente aleatorizado.
Los modelos de efectos fijos y de efectos aleatorios.
Comprobación de las hipótesis iniciales del modelo.
Método de comparaciones múltiples.
Análisis de la varianza para una clasificación doble.
Generalizaciones.
Ejemplos económicos.


4.- Series temporales y procesos estocásticos

Fenómenos económicos y variables aleatorias.
Función aleatoria, proceso estocástico y realización de un proceso.
Introducción.
Formalización de los conceptos.
Análisis de conceptos alternativos.
Ejemplo numérico.
Clases de procesos estocásticos.
Caracterización de un proceso.
Las características de los procesos y sus propiedades. Ejemplo numérico. Estudio especial de los procesos estacionarios.
Series temporales y procesos estocásticos. La condición de ergodicidad.
Estudio especial de los principales procesos lineales.
Conceptos básicos del análisis espectral en economía. El análisis detallado en procesos estocásticos estacionarios de segundo orden.

5.- Otros métodos estadísticos de interés en economía

Métodos no paramétricos.
Métodos secuenciales.
Métodos de simulación.
Métodos bayesianos.
Otros métodos.

Bibliografía básica y complementaria
KARLIN, S. (1995): A First Course in Stochastic Processes. Academic Press
LINDGREN, B. W. (1971): Elements of Decision Theory. New York: MacMillan.
NETER, J.; WASSERMAN, N. y KUTNER, M.H. (1990): Applied Linear Statistical Models: Regression, Analysis of Variance and Experimental Designs. Illinois: Irwin Cop.
PAPOULIS, A. (1999): Probability, Random Variables and Stochastic Processes. New York: McGraw Hill.
PARZEN, E. (1999): Stochastic Processes. Society for Industrial & Applied Mathematics
SEARLE, S. R. (1971): Linear Models. New York: John Wiley & Sons.
URIEL, E. (1995): Análisis de datos. Madrid: AC

Competencias
Aplicación de dististas técnicas estadísticas a la investigación económica.
Metodología de la enseñanza
El seguimiento del programa oficial hace conveniente la disposición por parte del alumnado de los conocimientos relativos a:

• Matemáticas: álgebra matricial, ecuaciones diferenciales y en diferencia y operadores lineales, fundamentalmente.
• Estadística económica: programas de estadística y econometría de cursos precedentes de la licenciatura en Economía de la Universidad de Santiago.
• Informática: editor de texto, hoja de cálculo y paquetes estadístico-econométricos.
• Idiomas: inglés a nivel de traducción.

A lo largo del curso el programa oficial de la asignatura se desarrollará mediante las siguientes actividades: clases teóricas, clases prácticas (ejercicios y problemas), sesiones de informática y trabajos de grupo.
CLASES TEÓRICAS: en ellas se desarrollarán los principales apartados del programa y se le irá entregando al alumno un material bibliográfico complementario a las clases para que elabore por escrito su propio tema, que será entregado al profesor para su evaluación.
CLASES PRÁCTICAS (ejercicios y problemas): como complemento a los ejercicios y problemas que se desarrollan en clase por parte fundamentalmente del profesor, se le irán proporcionando al alumnado sucesivamente otros enunciados que deberán ser entregados resueltos en el plazo que en cada caso se determine.
Adicionalmente, cada alumno aplicará los conocimientos que se vayan adquiriendo en las clases teóricas a una serie de datos suficientemente amplia elegida por él. El producto final de este trabajo continuado a lo largo de todo el curso constituirá el “estudio fin de curso” que el profesor evaluará en la determinación de la calificación final del alumno.
SESIONES DE INFORMÁTICA: en función de la asignación de horas que la Facultad realice para la utilización de las aulas de informática, se establecerán los grupos adecuados para llevar a cabo las prácticas que requieran ese tratamiento.
TRABAJOS DE GRUPO: de acuerdo con el programa oficial de la asignatura se establecerán unos grupos de trabajo que, bajo la dirección del profesor, elaborarán los temas que, teniendo en cuenta sus preferencias, se les asignen, y que en su día serán expuestos oralmente en las sesiones de trabajo que a ese efecto se establezcan.


Sistema de evaluación
1) Superando el examen final oficial fijado por la Facultad. Se aconseja ponerse en contacto con el profesor por anticipado.
2) Por curso: al final del curso el profesor realizará una evaluación global de la participación de cada alumno, incluyendo asistencias a clase, realización de trabajos y nivel de aprendizaje reflejado en los sucesivos sondeos que a ese efecto se realicen a lo largo del curso, incluidos parciales y examen final, en su caso


Tiempo de estudio y trabajo personal
De 90 a 180 horas.